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금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화 방안
2009-11-19 조회수 : 8006
담당부서금융위 금융시장분석과 담당자박진애 사무관 연락처2156-9734
담당부서금융위 금융시장분석과 담당자 도보은 팀장 연락처2156-9734
담당부서금융위 금융시장분석과 담당자 온영식 팀장 연락처2156-9734
 

 

Ⅰ. 추진 배경


 □ 최근 국내 금융회사의 외환건전성은 정부의 적극적 위기 대응 및 금융회사의 자구 노력 등으로 금융위기 이전 수준으로 회복


  ㅇ 다만, 금번 위기 전개 과정에서 금융회사의 외환부문 취약 요인 드러남에 따라


  ㅇ 금융회사의 외환건전성을 지속적으로 제고해 나가는 동시에 향후 위기 재발방지를 위해 관련 제도를 정비해나갈 필요


 □ FSB신흥국에 대해 외화유동성 위기 발생에 대비하여 시스템 불안정 리스크를 축소하기 위한 조치 마련을 권고함


 □ 이에 따라 정부는 지난 9.25일 금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화 방안을 마련하여 발표한 바 있음


  <주요내용>


  ㅇ 개별 금융회사의 외환건전성 감독 강화

   

  *

① 외화유동성 비율 규제 정비

② 외화유동성 리스크 관리 기준 신설

 

③ 외환파생상품리스크 관리 기준 신설

④ 중장기재원조달 비율 강화

 

⑤ 외화자산한도 규제 도입

⑥ 합리적 환헷지 관행 유도


  ㅇ 외환부문 거시건전성 감독강화


      * ① 모니터링 강화를 통한 이상징후 포착 ② 유사시에 대비한 비상대책 마련


 □ 이후 금융위/금감원/은행권 실무전문가 등이 공동으로 참여한 T/F가 중심이 되어 구체적인 세부추진방안을 마련


 

Ⅱ.「금융회사 외환건전성 제고 및 감독 강화」세부추진 방안


 1. 외화유동성 비율 규제 정비


 (추진배경)


 □ 현재 은행의 외화 자산․부채간 만기불일치를 해소하기 위하여 외화유동성 비율(7일, 1개월, 3개월 단위) 최저 기준을 설정하여 운용


  ㅇ 다만, 동비율 산정시 자산의 유동화 가능성 정도와 관계 없이 모든 자산이 언제든지 전액 회수 가능하다고 가정하고 있어 실제 유동성 경색 상황에서 실효성 문제가 대두


 □ 뿐만 아니라 7일갭 비율의 경우 엄격한 초단기 비율 관리에 따른 규제 준수 부담이 과다하다는 지적


 (주요내용)


 □ 외화 자산의 회수가능성을 반영하여 자산유형별 유동화 가중치를 정하고 이를 기준으로 유동성 비율을 산출


     * 자산유형별 유동화 가중치는 영국 금융감독청(FSA) 등 국제통용기준, 규제 준수 비용 등을 감안하여 결정


<유동화 가중치(안)>

자  산   유  형

가 중 치(%)

종 전

개 선

외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환

100

100

외화대출금

(리스 포함)

은행간대여금, 내국수입유산스, 분할상환시설자금대출

100

해외실수요자금, 시설자금대출

90

운전자금 등

80

외화증권

국 공 채

A~AAA

100

BBB~A

90

BBB 미만

60

회 사 채

A~AAA

90

BBB~A

85

BBB 미만

50

주    식

(수익증권 포함)

상    장

55

비 상 장

35

선물자산

85

기    타

100


 □ 7일갭 비율은 현행 0%이상에서 △3%이상으로 조정



* 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

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