Ⅰ. 추진 배경 |
□ 최근 국내 금융회사의 외환건전성은 정부의 적극적 위기 대응 및 금융회사의 자구 노력 등으로 금융위기 이전 수준으로 회복
ㅇ 다만, 금번 위기 전개 과정에서 금융회사의 외환부문 취약 요인이 드러남에 따라
ㅇ 금융회사의 외환건전성을 지속적으로 제고해 나가는 동시에 향후 위기 재발방지를 위해 관련 제도를 정비해나갈 필요
□ FSB도 신흥국에 대해 외화유동성 위기 발생에 대비하여 시스템 불안정 리스크를 축소하기 위한 조치 마련을 권고함
□ 이에 따라 정부는 지난 9.25일 금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화 방안을 마련하여 발표한 바 있음
<주요내용>
ㅇ 개별 금융회사의 외환건전성 감독 강화
* |
① 외화유동성 비율 규제 정비 |
② 외화유동성 리스크 관리 기준 신설 |
|
③ 외환파생상품리스크 관리 기준 신설 |
④ 중장기재원조달 비율 강화 |
|
⑤ 외화자산한도 규제 도입 |
⑥ 합리적 환헷지 관행 유도 |
ㅇ 외환부문 거시건전성 감독강화
* ① 모니터링 강화를 통한 이상징후 포착 ② 유사시에 대비한 비상대책 마련
□ 이후 금융위/금감원/은행권 실무전문가 등이 공동으로 참여한 T/F가 중심이 되어 구체적인 세부추진방안을 마련
Ⅱ.「금융회사 외환건전성 제고 및 감독 강화」세부추진 방안 |
1. 외화유동성 비율 규제 정비
(추진배경)
□ 현재 은행의 외화 자산․부채간 만기불일치를 해소하기 위하여 외화유동성 비율(7일, 1개월, 3개월 단위) 최저 기준을 설정하여 운용
ㅇ 다만, 동비율 산정시 자산의 유동화 가능성 정도와 관계 없이 모든 자산이 언제든지 전액 회수 가능하다고 가정하고 있어 실제 유동성 경색 상황에서 실효성 문제가 대두
□ 뿐만 아니라 7일갭 비율의 경우 엄격한 초단기 비율 관리에 따른 규제 준수 부담이 과다하다는 지적
(주요내용)
□ 외화 자산의 회수가능성을 반영하여 자산유형별 유동화 가중치를 정하고 이를 기준으로 유동성 비율을 산출
* 자산유형별 유동화 가중치는 영국 금융감독청(FSA) 등 국제통용기준, 규제 준수 비용 등을 감안하여 결정
<유동화 가중치(안)>
자 산 유 형 |
가 중 치(%) | |||
종 전 |
개 선 | |||
외국통화 및 예치금, 외화콜론, 매입외환 |
100 |
100 | ||
외화대출금 (리스 포함) |
은행간대여금, 내국수입유산스, 분할상환시설자금대출 |
100 | ||
해외실수요자금, 시설자금대출 |
90 | |||
운전자금 등 |
80 | |||
외화증권 |
국 공 채 |
A~AAA |
100 | |
BBB~A |
90 | |||
BBB 미만 |
60 | |||
회 사 채 |
A~AAA |
90 | ||
BBB~A |
85 | |||
BBB 미만 |
50 | |||
주 식 (수익증권 포함) |
상 장 |
55 | ||
비 상 장 |
35 | |||
선물자산 |
85 | |||
기 타 |
100 |
□ 7일갭 비율은 현행 0%이상에서 △3%이상으로 조정
* 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.