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[금융위]은행업감독규정 개정안 금융위 의결

1.개정배경

금융위원회(위원장:임종룡)는 ‘16.11.30(水) 제21차 정례회의를 개최하여,「은행업감독규정 개정안」을 의결하였음

 

금번 은행업감독규정 개정은 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR)규제로 도입하는 것임

 

※ 동 개정사항은 ‘16.6.16일「은행 외화유동성커버리지비율(LCR) 규제도입 방안(관계부처 합동)」에서 발표한 내용을 반영한 것임

 

현행 외화유동성 규제체계는 평상시만기관리에 중점을 두고 있어, 외화자금조달이 어려운 위기시에는 대응하는데 한계가 있음

 

ㅇ ‘08년 위기시 모든 은행이 외화유동성규제충족하였으나, 차환율이 급락하고, 실물부문외화공급이 감소하는 등 외화유동성 부족*을 경험하였음

 

* 국내은행 외화차입 차환율(%) : (‘08.1월)126.4 → (‘08.10월)39.9국내은행 외화대출 잔액(억$) : (‘08.4Q)431 → (‘09.2Q)386 → (‘09.4Q)349

 

이에 외화자금 조달이 어려운 위기시에도 실물부문에 안정적으로 외화공급지속할 수 있도록 은행 외화유동성 규제체계를 외화 유동성커버리지비율(이하 외화 LCR)을 중심으로 개편하고,

 

은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR규제와 중복되는 규제들은 정비

 

2.주요 개정내용

외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대하여 향후 30일간 순현금유출액(외화부채-외화자산)에 대한 고유동성자산 비율을 80%이상 유지하여야 함

 

※ 6.16일 발표한 바와 같이 ‘매월 평균적으로’ 80% 이상을 유지하도록 규제하는 내용은 은행업감독업무시행세칙에 구체적으로 반영예정

 

- 다만, 산업은행은 자체적인 외화조달여력 등을 고려하여 동 비율을 60%로 적용함

 

ㅇ 외화 LCR비율은 매 영업일 기준으로 산정하여 매월 금감원장에게 보고토록 함

 

일반은행과 특수은행 등 모든 국내은행에 외화 LCR 규제를 적용하되,

 

- 외화부채 규모가 5억달러 미만이면서, 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 은행*과 ②외국은행 국내지점**,수출입은행***은 적용을 제외

 

* ‘15년말 기준으로 전북, 제주, 광주은행

** 본-지점 유동성 지원 확약서 징구, 본점에 대한 자국의 LCR 규제 등을 감안하여 외화 LCR적용을 제외

*** ECA(Export Credit Agency)기관에 대해서는 해외(美·英·日등)에서도 LCR 적용을 제외하고 있고, 정책금융기관 특성과 외화조달구조 등을 감안하여 외화 LCR적용을 제외

 

 

외화 LCR 규제비율은 ‘15년부터 시행한 모니터링 비율을 기준으로 ‘17년부터 ‘19년까지 점진적으로 상향조정

 

- 산업은행, 기업은행, 농협은행, 수협은행 이외의 외화 LCR 규제 적용대상 은행 : ‘17년부터 모니터링 지도비율과 동일하게 도입

 

모니터링비율 : (’16) 50% → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80%규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 60% → (’18) 70% → (19년) 80%

 

- 기업은행, 농협은행, 수협은행 : ‘17년에는 旣 발표된 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하되 매년 20%씩 상향 조정

 

※ 모니터링비율 : (’16) 30% → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60%규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 60% → (19년) 80%

 

- 산업은행은 매년 10%씩 상향 조정하여 ‘19년 최종규제비율인 60%를 적용함

 

산업은행 규제비율(안) : (’16) 없음 → (‘17) 40% → (’18) 50% → (19년) 60%

 

위기시 외화 LCR 규제를 준수하느라 실물부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위해 기획재정부장관 협의를 거쳐 일정기간 동안 규제비율을 완화할 수 있는 근거를 신설함

 

기존의 외화유동성 규제 위반 시의 제제 등과 동일하게 과거 1년 동안의 외화 LCR 규제 위반횟수에 따른 제재 등의 근거를 마련함

 

* (2회이하) 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출(3회) 외화 LCR규제비율을 100분의 5 상향 적용(4회) 외화 LCR규제비율을 100분의 10 상향 적용(5회이상) 신규외화자금(만기30일 이내 콜머니 제외)차입 금지

 

은행 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 폐지하여 불필요한 부담 해소

 

- 7일 만기불일치비율, 외화 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율은 폐지함

 

- 외화 LCR 규제 적용대상 은행은 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율 규제적용을 제외함

 

외화부채 규모가 5억달러 미만이면서, 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 국내은행 ②수출입은행은 1개월 만기불일지 비율, 3개월 외화유동성 비율 등의 기존 규제를 계속 적용함

 

※참고 : 개편 前,後의 외화유동성 규제체계

 

외화 LCR 규제 적용대상 은행

개편 前

 

개편 後

7일

만기불일치 비율

7일

폐지(은행 자율적 관리)

1개월

만기불일치 비율

1개월

외화 LCR 규제 도입

 

*중요통화 LCR 모니터링

외화, 중요통화 LCR 모니터링

3개월

외화유동성 비율(3개월)

외화 여유자금 비율

-

외화 안전자산보유 비율

1년초과

중장기 외화자금 비율

1년초과

중장기 외화자금비율

 

외화 LCR 적용 제외은행(외화부채 5억달러 미만이면서 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5%미만인 은행, 수출입은행)

개편 前

 

개편 後

7일

만기불일치 비율

7일

폐지(은행 자율적 관리)

1개월

만기불일치 비율

1개월

만기불일치 비율

외화, 중요통화 LCR 모니터링

외화중요통화 LCR 모니터링

3개월

외화유동성 비율(3개월)

3개월

외화유동성 비율(3개월)

외화 여유자금 비율

폐지

-

외화 안전자산보유 비율

-

폐지

1년초과

중장기 외화자금 비율

1년초과

중장기 외화자금 비율

 

기타 조문 정비 (안 제69조, 안 제62조 삭제,)

 

기존에는 외국환포지션 한도 위반시 제재 등*면제만 할 수 있었으나, 감경도 할 수 있도록 변경함

 

* 주의, 외국환포지션 한도 감축 등

 

외국환취급기관의 국내영업소 신설·폐지 및 소재지 변경에 대한 신고 의무조항을 삭제

 

* 외국환거래법 시행령 개정(‘14.12.9일) : 국내영업소 신설 또는 폐지, 재지 변경 등에 대한 신고의무(제16조 제1항)와 금감원장에 대한 위임·위탁(제37조 제4조) 폐지

 

 

3.기대효과

대외 충격시에도 국내은행들이 거래(유동화)가 가능한 고유동성자산을 확보하고 있어 실물부문 외화공급의 연속성을 확보할 수 있을 것으로 기대함

 

‘08년 금융위기 당시와 같이 일시적으로 외화 콜시장의 수급이 악화되더라도 다양한 채널을 통해 외화유동성을 확보할 수 있을 것으로 기대함

 

국내 은행들이 외화 LCR 준수 과정에서 외화자산 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화 하는 등 다양한 외화자산 운용경험 축적할 수 있을 것으로 기대함

 

 중복규제, 실효성이 없는 규제, 비공식 규제 등을 폐지함으로서 필요한 부담은 해소하고 규제의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 기대함

 

 

4.향후일정

□ 동 개정규정은 고시하여 ‘17.1.1일 시행할 예정임

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