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BCBS,「시스템적으로 중요한 국내 은행(Domestic systemically important banks) 규제체계」최종 확정

Ⅰ. 개  요

 

□ 바젤은행감독위원회(이하 ‘BCBS’)는 ’12.11.5일 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의(멕시코시티) 승인을 거쳐 「시스템적으로 중요한 국내 은행(Domestic systemically important banks, 이하 ‘D-SIB’) 규제체계」*를 최종 확정

 

     * A framework for dealing with domestic systemically important banks

 

 ◦ 「D-SIB 규제체계」 마련 작업은 「시스템적으로 중요한 글로벌 은행(Global systemically important banks, 이하 ‘G-SIB’) 기준서」를 승인한 ’11.11월 G20 칸 정상회의에서 각국 정상들이,
 
    - 「G-SIB 규제체계」를 D-SIB에 확대․적용하는 방안을 강구하도록 금융안정위원회(FSB) 및 BCBS에 요청함에 따라 추진되어 옴
 
□ 동 「D-SIB 규제체계」 마련으로 시스템적 중요도가 높은 글로벌 및 국내 은행에 대한 추가자본 규제 방안이 모두 확정됨으로써
 
 ◦ 금융위기 이후 은행 부문의 복원력 및 유동성리스크관리 강화를 위해 ‘10.12월 도입된 바젤Ⅲ 기준 자본비율의 분자항목인 자본 부문에 대한 국제적 논의가 일단락

 

 

Ⅱ. 「D-SIB 규제체계」의 주요 내용

 

 ※ BCBS 발표자료 원문은 http://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf에서 확인 가능

 

□ (구 성) 12개 기본원칙 및 각 기본원칙에 대한 설명으로 구성되어 있으며,

 ◦ 12개 기본원칙은 다시 ① D-SIB 평가방법(원칙 1~7) 및 ② D-SIB에 대한 추가자본 규제(원칙 8~12) 등으로 구분

 

□ (특 징) 「D-SIB 규제체계」는 개별 국가의 구조적 특성을 고려하기 위해서,

 ◦ 국내 은행부문 등의 특수성에 기초하여 추가 자본규제를 부과할 수 있도록 하는 등 D-SIB 평가 및 정책수단의 적용에 있어 적절한 수준의 국별 재량권(national discretion)을 인정하고 있으며,

 

     - 이를 위해 「G-SIB 규제체계」의 ‘규범적인 접근방식(prescriptive approach)’과는 달리 ‘최소한의 원칙(minimum set of principles)’만을 제시

 

1. 목 적
 
□ 글로벌 대형은행의 부도가 글로벌 금융시스템 및 경제에 미치는 영향을 축소하기 위해 도입된 「G-SIB 규제체계」와 유사하게
 
 ◦ 글로벌 금융시스템 차원에서는 중요도가 낮으나, 개별 국가내에서 중요도가 높은 은행의 부도가 당해 국가의 국내 금융시스템 및 경제에 미치는 충격을 최소화하기 위해 도입
 
2. 평가주체 및 대상
 
□ (평가주체) 개별 국가내의 은행 부도가 해당 국가 금융시스템 및 경제에 미치는 충격 등을 가장 잘 평가할 수 있는 각국 감독당국(national authority)이 평가

    ※ G-SIB 선정을 위한 시스템적 중요도 평가는 BCBS가 수행

 ◦ 또한, 개별 국가들이 D-SIB 규제체계를 적절하고 효과적으로 수립하도록 유도하기 위해 동료평가(peer review) 제도 도입
 
□ (평가대상) 국내에서 영업활동을 영위하는 은행으로 국내은행, 외국계은행 현지법인 등*
 
     * 외국계은행 지점은 각국 여건에 따라 국별 감독당국 재량으로 평가대상 포함 가능 
 
3. 평가방법

 

□ (평가기준) 본국(Home) 당국은 ‘글로벌 연결그룹’ 기준으로, 진출국(Host) 당국은 ‘해당 자회사 및 하위 자회사들을 포함하는 연결그룹’ 기준으로 은행의 시스템적 중요도를 평가

 

     ※ 예) 母은행(본점소재지: A국)이 B국에 자회사를 진출시킨 경우 본국(A국) 감독당국(home)은 母은행의 시스템 중요도 평가시 본점, 자회사 및 하위 자회사를 모두 포함한 ‘연결그룹’ 기준으로 평가하고, 진출국(B국) 감독당국(host)은 ‘해당 자회사 및 하위 자회사들을 포함하는 연결그룹’ 기준으로 평가

□ (평가지표) D-SIB 부도의 국내 경제에 대한 영향은,
 
 ◦ ①규모(size) ②상호연계성(interconnectedness) ③대체가능성/금융기관 인프라(substitutability/financial institution infrastructure) ④복잡성(complexity) 등과 같은 은행특수요인*을 고려하여 평가하되,

 

      * G-SIB 평가의 5개 부문(① 국제적 영업활동 ② 규모 ③ 상호연계성 ④ 대체가능성/금융기관 인프라 ⑤ 복잡성)중 D-SIB 규제체계에서 중점을 두지 않는 은행의 ‘국제적 영업활동’ 부문 제외
 
     - 각국 감독당국은 추가적으로 국내 GDP 대비 은행 규모 등 여타 측정수단 및 데이터들을 고려할 수 있음
 
□ (평가주기) 각국 감독당국은 시스템적 중요도를 정기적으로 평가하고, 평가주기는 G-SIB(1년)에 비해 과도하게 길지 않도록 설정

4. 추가자본 규제

 

□ (추가자본 구성) D-SIB 추가자본은 전적으로 보통주 자본*(common equity tier 1)으로만 충족되어야 하며,
 
    * 은행의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며 은행 청산시 최후순위이면서 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본 (자본금, 이익잉여금 등)
 
 ◦ 국별 감독당국은 적절하다고 판단되는 다른 정책수단(other policy measures) 등도 추가적으로 도입할 수 있음

 

□ (추가자본 수준) 규제방식이 일률적인 G-SIB 규제*와는 달리 감독당국이 시스템적 중요도 평가 결과 등에 따라 자체 기준을 수립하여 부과
 
    * 시스템적 중요도에 따라 위험가중자산(RWA) 대비 1.0~2.5%(4개 구간)의 추가자본 부과
 
 ◦ 단, 특정은행이 G-SIB 및 D-SIB으로 동시 선정되는 경우 양자의 추가자본 규제 중 높은 수준 적용
 
□ (협의절차) 외국계 은행 자회사가 진출국(Host) 감독당국에 의해 D-SIB 추가자본 규제를 받는 경우
 
 ◦ 본국(Home) 및 진출국(Host) 감독당국은 해당 자회사에 대한 적정 추가자본 규제에 대해 조정․협의할 수 있는 절차를 마련

 

5. 기준 미달시 조치

 

□ (이익배분 제한) D-SIB로 선정된 은행이 추가자본 규제를 위반한 경우 바젤Ⅲ의 완충자본(capital buffer)* 미달시 부과되는 조치와 유사하게,
 
     * 위기 기간동안 은행이 손실 흡수 또는 신용공급 기능을 지속하면서 최저규제비율 수준 이상의 자본비율을 유지할 수 있도록 하는 자본 (자본보전 및 경기대응 완충자본)
 
 ◦ 미충족 정도에 따라 단계적인 이익배분 제한 조치*를 적용
 
     * 바젤Ⅲ 기준서 147항(필요완충자본 충족 정도에 따른 이익배분 제한)이 제시하는 방식

 

6. 이행 기한

 

□ '16.1월부터 단계적으로 시행

 

 

Ⅲ. 향후 대응방향
 
□ BCBS의 「D-SIB 규제체계」의 최종 확정을 계기로, 향후 각국이 자국의 D-SIB 규제방안 마련 작업을 본격화할 것으로 예상됨

 

□ 이에 따라 금융당국은 ‘16년 D-SIB 규제의 본격적인 도입에 앞서, D-SIB 규제 관련 해외 사례 조사 및 국내 도입시 파급효과 등에 대한 면밀한 사전 분석 등을 실시하는 한편,

 

 ◦ ’13~‘15년중 D-SIB 선정 및 추가자본 부과 등에 대한 시뮬레이션*을 실시하는 등 선정기준 및 추가자본 수준에 대한 충분한 의견 수렴을 거친 후,
 
     * BCBS는 G-SIB 규제체계 도입을 위해 ‘11년부터 매년 G-SIB 리스트 선정 작업을 실시 중이며, 추가자본 적립은 ‘16년부터 시작하여 ’19년에 완전 적용 예정
 
 ◦ D-SIB 선정을 위한 평가기준 및 세부 규제방안을 마련, ‘15년까지 관련 법규 개정을 통해 최종 확정 예정

Ⅳ. 기대 효과
 
□ D-SIB 규제 도입시, 바젤Ⅲ 최소자본규제(‘13년부터 도입, 현재 은행업감독규정 개정 중) 등과 함께 은행의 자본적립 의무를 강화하여 내부유보 확대 효과 기대

 

 ◦ 특히, ‘13년부터 D-SIB 리스트 선정 시뮬레이션 등을 실시하면, 규제대상 은행의 추가자본 규모 등 규제의 예측 가능성을 높이고 규제에 대한 은행의 사전적․체계적 대응에 도움을 줄 것으로 기대

 

 

 

 

 

*자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

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