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「금융그룹 CEOㆍ전문가 간담회」를 개최하여 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하고, 앞으로 금융그룹 감독을 보다 내실있게 운영하기로 하였습니다.

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 최종구 금융위원장은 ’19.6.11(화) 「금융그룹 CEOㆍ전문가 간담회」를 개최하여

 

 지난 1년간 문재인정부 100대 국정과제 중 하나로 추진해온금융그룹감독제도의 시범운영 성과를 점검하고 향후 모범규준 운영방안을 논의하였음

 

 최종구 위원장은 법제정 전까지는 모범규준을 통해 금융그룹감독제도를 운영할 예정임을 밝히고, 금융그룹 리스크관리를 위한 CEO들의 적극적인 관심과 노력을 당부하였음

 

 향후 운영방안과 관련하여 금융그룹 감독대상 지정, 자본적정성 기준 구체화 방안, 위험관리실태 평가방안 등이 논의되었음

 

 금융위원회는 6월중 금융위원회 의결을 거쳐 모범규준을 개정하고, 7월부터는 시범운영 연장에 들어갈 예정임

 

  

간담회 개요

 

 최종구 금융위원장 ’19.6.11(), 문재인정부 100대 국정과제 
하나로 추진중인 금융그룹감독제도의 추진상황을 점검*하기 위해 금융그룹 CEO전문가 간담회」를 개최하였음

 

    * 18.7월 모범규준을 제정하여 7개 금융그룹 대상으로 금융그룹감독 시범적용 중


 이날 간담회에서는 지난 1년간의 금융그룹감독제도 시범운영 성과 및 보완필요사항을 공유하고, 향후 모범규준 운영방안 등을 논의하였음

 

< 간담회 개요 >

 일시/장소 : 2019.6.11() 14:3015:30 / 금융위원회 대회의실

 

▣ 참석자

 

 금융위 : 금융위원장, 상임위원, 감독제도팀장, 지배구조팀장

 

 금감원 : 수석부원장, 금융그룹감독실장

 

 업계·전문가 : 주요 금융그룹 대표회사(삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우, 교보생명, 현대캐피탈, DB손보, 롯데카드) 대표이사 / 교수·변호사·연구원 등 민간 전문가

 

 논의내용 : 모범규준 시행 1년 성과점검 및 향후 운영방안

 

금융위원장 말씀요지 ■

 

[1] (제도도입 노력·평가) 금융위원장은 그룹 위험관리체계 구축 등 지난 1년간 모범규준 적용의 성과를 평가하고 금융그룹감독제도의 정착을 위해 금융그룹, 정부 모두 좀 더 분발하자고 당부함

 

[2] (제도 운영방향) 정부는 금융그룹감독 법제화를 위해 모든 노력 기울여 나가되,  제정까지는 모범규준을 통한 금융그룹감독을 계속 시행하고 제도의 원활한 정착을 지원해 나갈 것임을 밝힘

 

 금융그룹감독은 국제 금융감독규범으로서 IMF FSAP*을 계기 한국 금융그룹감독제도의 국제적 정합성을 제고하는 한편,

 

    * IMF ’13년 한국 금융부문평가(FSAP: Financial Sector Assessment Program)에서 금융그룹감독제도 개선 촉구  현재 ’19 FSAP에서 정부의 이행현황 점검 중

 

 금년 하반기에는 모범규준을 바탕으로 금융그룹감독제도가 보다 내실있게 운영되도록 만전을 기할 것임을 강조

 

[3] (당부말씀) 금융그룹감독은 금융그룹 스스로 지속가능한 경영을 위해 필요한 만큼, 금융그룹 리스크 요인에 대해 금융그룹의 선제적이고 실질적인 리스크관리를 당부하였음

 

 또한, 금융그룹 동반부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울삼아, 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울일 것도 주문하였음


  

시범운영 성과 및 보완필요사항


 지난 1년간 금융그룹감독제도」의 큰 틀을 마련*

 

    * 제도 도입방안 발표(’18.1)  모범규준 시범적용(’18.7)  법 제정안 발의(’18.6·11)

 

 금융그룹은 모범규준을 토대로 그룹리스크 관리를 위한 기반 구축과 운용 등 다각적인 노력을 추진해 옴

 

 금융당국도 현장점검(’18.8~11, 금감원) 등을 통해 제도 시행현황 살펴보고, 보완이 필요한 부분에 대한 컨설팅 제공 등 지원*

 

    * 금융그룹 임직원 대상 세미나(’18.4), 교육연수 프로그램(’19.5) 등도 활용

 

 앞으로도 리스크관리 세부기준 마련, 그룹리스크 현황점검 등을 통해 현장에서 금융그룹감독제도의 원활한 작동과 정착 추진

 

1. 지난 1년간 현장의 변화

 

[1] 그룹리스크 관리를 위한 하드웨어 구축과 리스크 관리 시작

 

 (조직ㆍ업무절차 정비) 금융그룹별 전담부서 설치(’18년말, 7개 그룹 총 45명), 위험관리협의회 구성(금융계열사 참여), 내부규정 정비  그룹리스크 관리를 위한 기본체계 마련

 

- 금융그룹감독 준비상황 이사회 보고, 위험관리협의회 개최 통한 업무방향 협의 등 위험관리업무 시작*

 

    * 일부 그룹은 통합위험 조기경보시스템 구축, 그룹차원 스트레스테스트 등도 실시

 

 (감독당국 체계정비) 감독조직 신설, 감독부서간 협업 등을 통해 제도도입에 추동력 부여

 

    * 금융위 금융그룹감독혁신단(’17.12), 금감원 금융그룹감독실(’18.1), 「위·원감독협의체」(’18.4)

 

[2] 실무진부터 경영진까지 그룹리스크 관리에 대한 공감대 기반 형성

 

 금융당국·금융그룹 간 소통을 강화하고, 금융그룹 실무TF 운영, 경영진 면담(’18.9.13∼12.4)을 통해 그룹건전성 관리의 필요성 등 공유*

 

    * ⑴ 그룹리스크 관리 전문인력 지속 확보, ⑵ 그간 소홀했던 해외법인의 그룹위험 관리 등

 

[3] 금융그룹의 건전성, 리스크관리 현황 등 현주소 파악

 

 금융당국은 7개 금융그룹의 제도준비 현장지원(’18.811), 업무보고서 분석 등을 통해 금융그룹의 건전성 및 리스크관리 현황 파악

 

- '18.12 금융그룹 평균 자본비율(중복자본 차감 후) 244% 수준*

                                * 전이위험 등 반영시 하락요인 있음

 

2. 보완이 필요한 과제

 

[1] 주요 금융그룹의 잠재 위험요인에 대한 선제적 관리

 

 그룹리스크관리 기준을 적용하여 리스크 내용 측면에서 개선이 필요한 사항을 전반적으로 점검

 

- 점검결과 파악된 잠재적 리스크요인에 대해서는 금융그룹의 선제적 관리 노력이 필요


< 금융그룹의 잠재적 리스크요인(예시) >

 

 금융계열사 우회·교차출자를 통한 중복·과다자본

 

 금융계열사와의 과도한 내부거래*


    * 금융계열사 매출이 비금융계열사 영업에 의존, 계열사와 공사·전산용역 수행, 부동산 등 인수 후 운영권 계열사 임대 등

 

 금융계열사 공동투자 등으로 인한 집중위험

 

 금융계열사 출자지분을 담보로 한 자금차입 

 

[2] 금융그룹의 실질적인 그룹리스크관리 정착과 제도화

 

ㅇ「금융그룹감독」이 시범적용을 거쳐 정규 리스크 관리ㆍ감독제도로 안착하기 위해서는 조속한 법제화가 필요

 

 금융그룹 스스로도 리스크관리 세부기준을 마련하고, 그룹차원의 위기상황분석과 대응방안 수립 등 노력 필요

 

 금감원은 금융그룹 위기상황분석(stress test) 모형 개발 및 금융그룹 제공 추진

 

[3] 국제규범과의 정합성 제고를 위한 노력 지속

 

 ’19 IMF 금융부문평가(FSAP)에서 금융그룹감독 도입을 위한 한국의 정책이행이 주요이슈 중 하나로 점검 중

 

 ’13년 평가 IMF 국내 금융그룹의 위험관리·감독에 대해 개선 촉구

 

 모범규준을 통해 금융그룹감독 사각지대를 해소*한 정책노력을 적극 설명하고, 금융감독을 한 단계 선진화하는 계기로 활

 

    * 금융지주형태의 금융그룹에 대한 감독제도는 ’00년 도입하여 정착


  

향후 운영방안


 ’19.7.1일 만료예정인 모범규준을 개정·연장하여 지속 적용

 

    * 明日(6.12일) 금융위 의결 예정(별도 보도자료 배포)

 

 모범규준을 토대로 감독대상 지정, 자본적정성 기준, 위험관리실태 평가 등 향후 금융그룹감독 운영방안 구체화

 

1. 감독대상 지정

 

1. 현행 감독대상 지정요건 (모범규준 §5)

 

 (지정요건) 복합금융그룹, 자산총액 5조원 이상, 인ㆍ허가 및 등록 금융회사 1개 이상  모두 충족시 감독대상 지정

 

 최상위금융회사(사실상 가장 큰 영향력 행사) 대표회사로 선정

 

 금융그룹

(공정거래법상)기업집단 내 금융회사 집단(금융회사가 2이상 있는 경우)

 복합금융그룹

여수신ㆍ금투ㆍ보험 중 2이상의 업을 영위하는 금융그룹

 

 (감독대상 제외) 지정요건을 충족하더라도 다음의 경우는 제외

 

 금융지주·국책은행(산은ㆍ수은ㆍ기은) 그룹, 구조조정진행 그룹, 감독실익이 적은 그룹(업권별 자산·자본 비중, 시장점유율 등 고려)

 

2. 감독대상 지정요건 운영방안

 

 모범규준 제정시(’18.7) 지정요건 충족 금융그룹 중 비주력업종 자산규모 5조원 이상 7개 그룹을 시범운영 대상으로 지정

 

 금년에도 모범규준에 따른 시범운영 기간인 점을 감안하여 현행기준 유지

 

 향후  제정시 국제적 기준 등을 감안하여 제외요건 등 감독대상 지정요건을 보다 구체화*할 예정

 

    * 비주력업종의 규모 뿐 아니라 비주력업종의 비중 등을 종합적으로 고려    

 

 감독대상 금융그룹의 지정 공정위의 공시대상기업집단 현황 발표(매년 5.115)  매년 1(6) 검토ㆍ발표

 

2. 자본적정성 기준 구체화

 

1. 자본적정성 기준 운영현황

 

 (기준개요) 금융부문 전체의 손실흡수능력(적격자본) 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준 합계(필요자본) 이상으로 유지

 

자본비율 

=

적격자본 (자본합계  중복자본 차감)

100%

필요자본 (최소요구자본+집중위험② 전이위험 가산)


① 중복자본 : 금융계열사간 출자 등 자본 과다계상을 야기하는 가공의 자본

 

② 집중위험 : 금융그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중되어 금융그룹의 지급여력이나 재무상태를 위태롭게 할 만큼의 충분한 위험

 

③ 전이위험 : 동일그룹 특정 계열사의 부실 금융부문 전체로 전이되는 위험

 

 (운영현황) 현재 중복자본 차감, 전이위험*은 자본적정성 평가기준 초안에 따라 그룹별 자본비율에 반영하고 내부 모니터링 

 

    * 전이위험은 평가지표 보완중인 점을 감안하여 중간 평가등급인 3등급으로 일괄적용 중

 

 다만, 집중위험 금융그룹감독법안」 등에 대한 국회논의와 연계하여 검토 필요  현재 집중위험은 미적용

 

2. 향후 운영방안


 중복자본 차감, 전이위험 산정방법에 관한 기준을 구체화하여, 보다 체계적인 그룹별 자본비율 산정·관리 추진

 

 (중복자본) 다양한 자본거래*에 대한 중복자본 기준 마련(’19.)

 

    * 금융계열사간 직접출자가 아닌 경우(: 교차·우회출자)에도 손실흡수능력이 제약되는 경우 자본에서 제외  손실흡수능력 제약 등 자본여부 판단기준 마련

 

 (전이위험) 전이위험 평가항목 지표를 보완하고, 필요자본 가산 산정방식 구체화(’19.)

 

 금감원 모의평가(’19.56) 연구용역(’19.6) 진행 예정

 

⇒ 20년 상반기, 보완된 기준에 따라 그룹별 자본비율 산정 추진

 

 전이위험 평가 운영방안

 

 

 

 

 

진행경과

 

 

 

전이위험 평가방안 초안 공개(’18.7.2, 모범규준 발표시)

 

초안을 토대로 연구용역 실시(’18.)  평가모형 보완·재설계

 

[1] (평가체계) [전이위험][위험전이 가능성·크기×위험노출액]

 

① 위험전이 가능성·크기를 설명하는 대안지표(상호연계성·이해상충가능성ㆍ위험관리체계)들로 평가항목ㆍ지표 구성


 평가등급(15등급) 산정(위험전이 가능성·크기↑→ 평가등급)

 

② 평가등급에 따라 위험노출액(총위험자산 or 최소요구자본)에 비례하여 필요자본에 가산

 

[2] (평가항목) 3대 부문 7개 평가항목 구성(정량지표 중심+정성지표)

 

[ 전이위험 평가항목 : 초안 vs. 현재 수정안]

<’18.7월 초안>


<현재 수정안> ( 참고2)

평가부문

평가부문

평가항목

위험관리 체계

대표회사 이사회의 권한·역할

상호

연계성


계열사 출자관계

내부거래 규모ㆍ의존도

비금융계열사 부실화위험

그룹위험 모니터링

그룹위험 관리정책, 
절차 및 한도

이해상충

가능성


금융그룹 소유구조

이해상충 방지정책

전이위험 관리

내부거래ㆍ위험집중 관리

 

위험관리

체계


대표회사 이사회 권한ㆍ역할

그룹리스크 정책ㆍ절차

소유·지배구조

 

이해상충 방지

 

 

[3] (필요자본 산정) 전이위험 평가등급에 따라 필요자본 가산

 

< 전이위험 종합평가등급에 따른 필요자본 가산비율 예시(‘18.7월 초안) >

구 분

1등급

2등급

3등급

4등급

5등급

(1)총위험자산

0.5%

1%

1.5%

2%

2.5%

(2)업권별 최소요구자본 합

5%

10%

15%

20%

25%

 

[4] (평가주기·주체) 매년 1*, 금감원 실시

 

    * 매년 상반기 1회 평가 실시 → 매분기 자본적정성 비율 산정시 동일 등급 반영

 

⇒ 금감원 모의평가(‘19.56) 추가 연구용역(’19.6)을 통해 평가항목ㆍ지표 보완  필요자본 가산 산정방식 구체화(’19.)

 

⇒ ’20년 상반기부터 전이위험 평가실시 및 자본적정성 비율 반영


3. 위험관리실태 평가 운영방안

 

 

진행경과

 

 

 

위험관리실태 평가기준 초안 공개(’18.7.2일 모범규준 발표시)

 

금융그룹감독 시범운영 이행상황(위험관리실태) 현장점검 실시(’18.811)  현장점검 결과 및 금융그룹 의견을 반영하여 수정안 마련

 

1. 평가체계

 

 4개 부문, 11개 평가항목으로 구성하여 평가


 항목별 등급을 가중평균하여 종합등급(5등급 15단계) 산출

 

 평가부문·평가항목은 국제기준(Joint Forum 주요원칙, 2012)을 참고하여 설정

 

 금융그룹의 위험관리 역량에 대한 평가가 초점인 점을 감안, 정성평가 중심으로 실시(일부 정량지표는 참고지표로서 활용)

 

< 위험관리실태 평가 주요 평가부문 > ( 참고3)

1. 위험관리체계 (30%)

■ 대표회사 이사회 권한ㆍ역할 ■ 리스크 정책 및 절차

2. 자본적정성 (20%)

■ 자본구조 ■ 자본정책

3. 위험집중ㆍ내부거래 (20%)

■ 위험집중 ■ 내부거래

4. 소유구조·이해상충 (30%)

■ 소유구조 ■ 이해상충 방지체계

 

2. 평가결과 활용

 

 금융그룹 건전성 감독 및 상시적 그룹리스크 관리에 활용

 

 평가결과가 미흡한 부분에 대해 각 금융그룹이 그룹리스크 관리를 강화할 수 있도록 활용(컨설팅, 개선권고 등)

 

 종합등급이 일정 수준(4등급) 이하인 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고

 

3. 평가주기

 

 은행지주 경영실태평가와 유사하게 금융그룹별 23 1회 실시 

  ※ 전이위험 평가시기와 겹치는 경우 통합 실시

 

⇒ ’19년 하반기부터 매년 23 금융그룹을 대상으로
    순차적으로 위험관리실태 평가실시  종합등급 산출

 

  

향후 추진계획

 

1. 「금융그룹감독제도」 법제화 추진

 

□ 정무위 공청회 개최(하반기)  국회 입법논의 적극 지원

 

2. 「모범규준」 운영 관련 일정

 

[1] 「모범규준」 개정ㆍ연장* 금융위 의결(6.12)

 

    * 감독대상 금융그룹 재지정

 

[2] 「모범규준」 연장 시행(7.2~)

 

[3] 금융그룹 자본적정성 등 세부기준 구체화*(하반기)

 

    * 중복자본 기준 마련, 전이위험 평가모형 구체화 및 그룹별 모의평가 실시

 

[4] 금융그룹에 대한 위험관리실태 평가 순차적 실시(하반기)

 

 내년 상반기  금융그룹별 자본적정성 비율 산정

 

별첨 : 금융위원장 모두말씀

 


 

 

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