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‘비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도’ 도입 1년 연기

담당부서: 자본시장과   

등록자: 허성 사무관

전화번호: 02-2100-2655

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■ 코로나19로 인한 금융회사의 부담 등을 고려하여 ‘비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도’의 시행시기를 1년 연기

 

⇒ 비청산 장외파생상품의 거래잔액이 70조원 이상인 금융회사는 21.9.1부터, 10조원 이상70조원 미만인 금융회사는 22.9.1부터 개시증거금을 교환할 의무 발생

 

1. 국제 동향

 

BCBS(바젤은행감독위원회)와 IOSCO(국제증권감독기구)는 코로나19의 확산에 따른 금융회사의 인력부족위험관리 역량집중 필요성 등을 고려하여,

 

비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도 중 아직 시행되지 않은 마지막 2개 단계의 이행시기(권고)를 1년 연기하기로 결정하였습니다.(’20.4.3일)

 

* ISDA(국제스왑파생상품협회) 등 20개 글로벌 금융협회의 요청에 따라 검토


< 기 존 >

 

 

 

 

< 연기 후 >

거래잔액

적용시기

적용시기

3이상

’16.9.1

적용

3미만2.25이상

’17.9.1

적용

2.25미만1.5이상

’18.9.1

적용

1.5미만0.75이상

’19.9.1

적용

7,500미만500이상

’20.9.1*

’21.9.1

500미만80이상

’21.9.1*

’22.9.1

* 현재 금감원 행정지도로 규정 → 법률에 규정하는 자본시장법 개정안 국회제출(’20.3.6일)


싱가포르(MAS), 캐나다(OSFI), 스위스(FINMA), 일본(JFSA), 유럽(EBA) 등도 BCBS·IOSCO의 결정과 같이, 개시증거금 교환제도 중 마지막 2개단계의 이행시기를 1년 연기하였습니다.


2. 국내 이행시기 : 1년 연기

 

□ 금융위원회와 금융감독원은 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도와 관련한 업계 준비상황점검하고 이행시기 연기 필요성 등에 대한 의견수렴을 진행한 결과,

 

ㅇ 국내 금융회사들도 코로나19 영향에 따라 개시증거금 교환제도 이행을 위한 준비인력 부족, 해외협업 곤란 등의 어려움이 있음을 확인하였습니다.

 

※ 코로나19로 인한 개시증거금 교환제도 도입준비 관련 어려움

 

① (인력 부족) 재택근무, 분리근무(대체사업장) 등의 시행으로 기존 업무유지 외에 신규업무 추진이 곤란

 

② (위기대처 집중) 시장변동성 확대로 자금조달 등 유동성 확보, 우발채무 및 포지션 관리 등 단기적 상황대처에 주력

 

③ (해외협업 곤란) 서버 등 해외에서 구매한 제품의 배송과 기술관련 인력의 국내입국이 지연

 

금융위원회는 이러한 특수한 상황을 고려하여, 비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도의 이행시기를 1년 연기하기로 결정하였습니다.

 

ㅇ 따라서, 비청산 장외파생상품 거래잔액이 70조원 이상인 금융회사*’21.9.1일부터,

 

* ’19년 기준 39개 : 은행23개(외국계14개), 증권8개, 보험8개

 

ㅇ 거래잔액이 10조원 이상∼70조원 미만인 금융회사*’22.9.1일부터 개시증거금을 교환해야 합니다.

 

* ’19년 기준 19개 : 은행5개(외국계4개), 증권7개, 보험6개, 자산운용1개


< 금융 용어 설명 >


비청산장외파생상품 : 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품으로 거래상대방의 신용위험에 크게 노출


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